Um die Zusammengehörigkeit von Geschäften oder Objekten zu dokumentieren, können Sie entsprechende Verbindungen in den Verwaltungsdaten eines Geschäfts hinterlegen. Dazu verwenden Sie Felder, in denen Sie Referenzbegriffe oder -nummern frei vergeben und für spätere Auswertungen auswählen können. Beziehungen zwischen Geschäften, die aus Bearbeitungsvorgängen - z.B. Prolongationen oder Kompensationen - resultieren oder die Bestandteile eines Geschäftsabschlusses sind - z.B. das Kassa- und Termingeschäft eines Devisenswaps - verknüpft das R/3-System automatisch.

Im Datenbild eines Geschäftes können Sie sich über Umfeld ® Objektverknüpfungen die Verknüpfungen, die zu diesem Geschäft bestehen, anzeigen lassen. Sie erhalten einen Übersicht mit Referenz-Nummer, Bezeichnung der Referenz, Status der Referenz und Geschäftspartner.

• Mit den Funktionen Prolongation bzw. vorzeitige Abwicklung erzeugt das System zwei Einzelgeschäfte, die über eine Referenz/Swapklammer verbunden sind. Ein Geschäft dient zur Glattstellung des ursprünglich erfaßten Devisentermingeschäfts (wahlweise mit identischen, gegenläufigen Konditionen, um Kursgewinne/-verluste zu vermeiden), das andere ermöglicht als Neugeschäft die erwünschte Anpassung der Laufzeit unter Verwendung der bisherigen Betragsdaten als Vorschlagswerte. Die zwei neu entstandenen Geschäfte werden mit dem Ursprungsgeschäft verknüpft.
• Die Zugehörigkeit eines Swaps zum ursprünglichen Termingeschäft wird durch die Zuordnung der Einzelgeschäfte auf ein gemeinsames Finanzprojekt unter einer identischen Projektnummer automatisch dokumentiert. Diese Projektnummer wird in den Verwaltungsdaten mitgeführt. Dadurch können Sie sich diese gegenseitige Referenzierung zwischen zusammengehörenden Geschäften in den Geschäftsdaten anzeigen lassen. Sobald ein Teil eines Swaps geändert werden soll, wird durch das System eine Warnmeldung angezeigt, um auf den Zusammenhang mit der zweiten Swapkomponente zu verweisen.
• Mit der skizzierten Veränderung von Geschäftsdaten ist es durch vorzeitige Abwicklung und/oder Prolongation möglich, ein Devisentermingeschäft in Folgegeschäfte zu zerlegen. So können Sie z.B. einen Teil des Betrags vorzeitig abwickeln und den anderen Teil des Betrags über zwei Folgegeschäfte mit unterschiedlichen Valutaddaten prolongieren. Über den Liquiditätseffekt können Finanzierungserträge und -aufwendungen bei Prolongationen auf alter Kursbasis erzeugt und als Zuschlag in das Verlängerungsgeschäft eingerechnet werden. Auch hier findet die Klammerung der Swapkomponenten über eine Referenz statt.

• Mit dem Optionszylinder können Sie gleichzeitig zwei Devisenoptionen (einschließlich Devisenbarrieroptionen) erfassen. Dabei können Sie einerseits die Ausstattungsmerkmale der ersten Option direkt als Vorschlagswerte in die zweite Option, die in Produkt- und Geschäftsart von der ersten abweichen kann, kopieren.
• Diese zwei Optionen werden über eine Referenzierung (Klammer) vom Typ OPT (= Optionsreferenz für Derivate) verbunden.
• Andererseits können Sie mit der Funktion Optionszylinder gegenläufige Kombinationen aus Put und Call (Straddle oder Strangle; Option Spread) mit identischem oder differierendem Strike parallel anlegen.
• Wenn Geschäfte mit der Hauswährung getätigt werden, brauchen Sie nur Daten bei Underlying einzutragen, da in diesem Fall im Feld Währungspaar automatisch die Hauswährung gezogen wird.

1. Prolongieren bzw. vorzeitge Abwicklung auswählen
2. Es erscheint der von der Swapschnellerfassung bekannte Eingabebildschirm, in dem jedoch nur die linke Seite (1. Geschäft) eingabebereit ist.
3. Folgende Felder sind in diesem Bereich vorbelegt: Währungskürzel, Beträge, Terminkurs des zu prolongierenden (vorzeitig abzuwickelnden) Geschäftes, der als Spotbasis für die Prolongation (vorzeitige Abwicklung) dient und die zu ändernde Valuta.
4. Die zweite Seite (2. Geschäft) zeigt Ihnen die Daten des zu prolongierenden Termingeschäftes, allerdings mit entgegengesetzten, kompensierenden Zahungsströmen.
5. Für die Neueingabe erfassen Sie nur den Swapsatz und die geänderte Valuta.
6. Die bei geändertem Kassakurs entstehenden Liquiditätskosten einer Prolongation können Sie separat im Feld Liquid. erfassen und für eigene Auswertungsreports auf Geschäftsebene heranziehen.

1. Optionszylinder auswählen
2. Erfassen Sie die Daten für das 1. Geschäft unter Option 1.
3. Über Optionszylinder am oberen Bildrand werden die Daten in Option 2 kopiert.
4. Geschäftsart und Strike müssen angepasst werden.
5. Bei ähnlichen Optionen können Sie die Funktion Kopieren benutzen.