Zinsanpassung 

Verwendung

Wenn ein variabler Zinssatz zugrunde gelegt wird, erfolgt die Berechnung des Referenzzinssatzes zwei Tage vor Fälligkeit der Zinsanpassung. Sie können diese Zinsanpassung manuell oder automatisch erzeugen.

Die automatische Zinsanpassung können Sie nur durchführen, wenn Ihr Computer eine Datafeed-Schnittstelle besitzt.

Manuelle Zinsanpassung

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Abwicklung ® Zinsanpassung ® Anlegen

    Transaktionscode

    TI10

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Hier wird die Ordernummer der Orderanlage benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren.

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Zinssatz

    aktueller Wert

    Der eingegebene Wert wird der Berechnung der Zinsen zugrunde gelegt.

    IFestDat

    geplantes Feststellungsdatum übernehmen

    		  

    In der Praxis erfolgt die Berechnung des aktuellen Referenzzinssatzes zwei Tage vor dem Beginn der Laufzeit des Swaps. Um eine Zinsanpassung demonstrieren zu können, wird hier das gültig ab – Datum als Zinsfeststellungstermin gewählt.

  5. Wählen Sie Übernehmen.

    6. Falls ein Dialogfenster angezeigt wird mit der Nachricht Feststellungsdatum weicht vom Istfeststellungsdatum ab, wählen Sie .

  6. Wählen Sie Neue Bewegungen.

    7. Sie sehen die nächstfällige Zinszahlung auf der Basis des von Ihnen eingepflegten Referenzzinssatzes.

  7. Wählen Sie und dann .

    8. Sie erhalten die Nachricht: Die Abrechnung wurde unter der Nummer XXX gesichert.

    Auch diese Zinszahlung wird in der Geschäftshistorie ausgewiesen.

  8. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

 

Automatische Zinsanpassung

Sie können alternativ auch automatisch die Zinsanpassung durchführen. Durch diese maschinelle Zinsanpassung werden alle relevanten Geschäfte des entsprechenden Buchungskreises mit dem aktuellsten Referenzzinssatz unterlegt.

Die automatische Zinsanpassung ist nur durchführbar, wenn noch keine manuelle Zinsanpassung erfolgt ist!

Aktualisieren Sie zuvor über die Datafeed-Schnittstelle oder manuell die benötigten Daten.

 
  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus:

    Abwicklung ® Zinsanpassung ® Maschinell.

    Transaktionscode

    TJ05

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Fälligkeitsdatum bis

    01. des Folgemonats

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Sie erhalten die Nachricht Zinsanpassung am... durchgeführt mit Angabe des Geschäfts, der Geschäftsart usw.

    Durch diese maschinelle Zinsanpassung werden alle relevanten Geschäfte des entsprechenden Buchungskreises mit dem derzeitig gültigen Referenzzinssatz unterlegt.

  4. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen
  5. Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anzeigen.
  6. Wählen Sie .
  7. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    8. Sie sehen im Finanzstrom die erste Zinszahlung.

  8. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.