Vertrag anlegen 

Verwendung

In diesem Schritt wird der Tausch mit den entsprechenden Daten erfaßt. Dies erfolgt i.d.R. durch den Händler.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Derivate ® Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anlegen

    Transaktionscode

    TO01

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Produktart

    62A

    Zinsswap (IRS)

    Geschäftsart

    300

    Tausch

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Vertrag

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Beginn

    aktuelles Datum + 2 Tage

    voreingestellt

    Ende

    ++60

    Kurzeingabe für eine Laufzeit von 60 Monaten

    Inklusiv

    Demarkieren

    		  

    Nominalbetrag (1. Feld Ausgehende Zinsen)

    21m

    m stellt die Kurzeingabe für Millionen dar

    Nominalbetrag (2. Feld Ausgehende Zinsen)

    EUR

    Währung

    Gültig ab

    aktuelles Datum + 2 Tage

    Datum, ab dem die Zinsvereinbarungen gelten (voreingestellt)

    1. Fälligkeit

    ++6

    1. Fälligkeitstermin der Zinsen (6 Monate später)

    Rhyth. Mon

    6

    sechsmonatliche Zinszahlung

    Festzins

    4,8

    Zinssatz in Prozent

    ZinsMethode

    act/360

    gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

    Nominalbetrag (1. Feld Eingehende Zinsen)

    21m

    m ist die Kurzeingabe für Millionen

    Gültig ab

    aktuelles Datum + 2 Tage

    Datum, ab dem die Zinsvereinbarungen gelten (voreingestellt)

    1. Fälligkeit

    ++6

    1. Fälligkeitstermin der Zinsen (6 Monate später)

    Rhyth. Mon

    6

    sechsmonatliche Zinszahlung

    Variabler Zins

    EURIBEUR06

    weist den EURIBEUR als eine Zinsbasis des Swap-Geschäfts aus

    ZinsMethode

    act/360

    gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

  5. Wählen Sie .
  6. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung und überprüfen Sie folgende Eingabe:
    7.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kontierungsreferenz

    DERIVATE

    dient der Zuweisung des Geschäfts in der Kontenfindung zum Zinswährungsswap-Bestand

    Über die Registerkarte Verwaltung können Sie ferner Informationen für interne Zuordnungszwecke, interne Referenzen usw. pflegen.

  7. Wählen Sie die Registerkarte Status, wenn Sie Informationen zu verschiedenen Status Ihres Geschäfts erhalten wollen.

    8. Beachten Sie an dieser Stelle, daß der Korrespondenzstatus auf erforderlich steht, d.h. eine Bestätigung verlangt.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Zusatzbewegungen, wenn Sie Zusatzbewegungen (z. B. Zahlgebühren für weitere Gebühren und Provisionen) erfassen wollen.
  9. Wählen Sie Springen, wenn Sie die Korrespondenzübersicht sowie die Konditionsübersicht für ein- und ausgehende Zahlungen anzeigen wollen.
  10. Wählen Sie die Registerkarte Ausgehend.

    11. Sie gelangen auf das Bild Swap anlegen: Finanzstrom, ausgehende Seite und sehen die Zahlungsausgänge, die auf der Basis des festen Zinssatzes ermittelt werden.

  11. Wählen Sie die Registerkarte Eingehend.

    12. Sie sehen, daß keine Zahlbeträge ermittelt wurden.

    Grund: Da jeweils der aktuelle EURIBEUR zugrunde gelegt wird, wird dieser erst zu dem entsprechenden Zeitpunkt ermittelt.

    Sie legen den derzeitigen EURIBEUR-Zinssatz für die erste Zinsenberechnung zugrunde, indem Sie manuell oder automatisch eine Zinsanpassung nach der Abrechnung durchführen (s. dort).

    Sie können sich jedoch den entsprechenden Barwert ermitteln lassen. Der Barwert ist der Wert Ihrer Position zum heutigen Zeitpunkt, der durch Diskontierung zukünftiger Finanzströme auf Basis aktueller Daten errechnet wird:

  12. Wählen Sie Zusätze ® Barwertberechnung.
  13. Nehmen Sie folgende Eingabe vor.

    14. Feld

    Daten

    Beschreibung

    Auswertungsart

    0001

    weist das mathematische Verfahren der Standardauswertung als Berechnungsgrundlage zu

  14. Wählen Sie Barwert berechnen.

    15. Der Barwert und der Preis Ihrer Position werden Ihnen angezeigt. Der Barwert bezeichnet den Preis, den Sie zahlen müßten, um den Swap glattzustellen. Der Preis müßte für den Kauf des Instruments gezahlt werden. Die Differenz resultiert aus den entsprechenden Geld-/Briefspannen.

  15. Wählen Sie und dann die Registerkarte Ausstattung.
  16. Wählen Sie Zinsanpassung.

    17. Anhand des Eintrags im Feld Zinsfeststellung sehen Sie, daß der Zinsanpassungstermin zwei Geschäftstage vor dem gültig ab-Datum liegt.

  17. Wählen Sie .
  18. Wählen Sie .

    19. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nr. XXX gesichert.

  19. Notieren Sie sich die Nummer.
  20. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.