Vertrag anlegen 

Verwendung

Die IDES AG möchte in 3 Monaten 9 Millionen EUR für eine Laufzeit von 6 Monaten absichern. Der Treasurer rechnet mit steigenden Zinsen und vereinbart deshalb mit dem Kreditinstitut einen FRA-Vertrag (Forward Rate Agreement) über 9 Millionen EUR mit Beginn in drei Monaten und einer Laufzeit von sechs Monaten. Der vereinbarte Zinssatz beträgt 4,2 %.

Das FRA-Geschäft wird zunächst im IDES-System als Vertrag angelegt. In einem zweiten Schritt erfolgt die Abrechnung.

In diesem Schritt wird der FRA mit den entsprechenden Daten erfaßt. Dies erfolgt i.d.R. durch den Händler.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Derivate ® Handel ® OTC-Zinsgeschäft ® Anlegen

    Transaktionscode

    TO01

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Produktart

    63 A

    FRA

    Geschäftsart

    100

    Kauf

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Vertrag

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Beginn Sicherungsperiode

    ++3

    Kurzeingabe für den Beginn der Laufzeit in drei Monaten

    Ende Sicherungsperiode

    ++9

    Kurzeingabe für das Laufzeitende in neun Monaten

    Basisbetrag

    9m/EUR

    m: Kurzeingabe für Millionen

    Zinssatz

    4,2

    		  

    Zinsreferenz

    LIBOREUR06

    		  

    Kalender

    GB

    Legt den britischen Industrie-kalender der Zinsberechnung auf LIBOR-Basis zugrunde

    Zinsmethode

    act/360

    Gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

  5. Wählen Sie .

    6. Im Feld Fixing ist die Eingabe 2- automatisch voreingestellt. Durch diese Angabe wird der Berechnungszeitpunkt der Zinsausgleichszahlung auf zwei Tage vor Laufzeitbeginn festgelegt.

    Im Bereich Abschluß wird das Abschlußdatum vorgeneriert. Außerdem können Sie Angaben zum Gesprächspartner ergänzen oder sich über die Werthilfetaste die berechtigten Händler anzeigen lassen.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.

    7. Wenn ein Dialogfenster zur Prüfung der Geschäftstage erscheint, wählen Sie Übernehmen.

  7. Überprüfen Sie im Bild FRA anlegen: Verwaltung folgende Eingabe:
    8.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Kontierungsreferenz

    DERIVATE

    Dient zur Zuweisung des Geschäfts in der Konten-führung zum FRA-Bestand

    In diesem Bereich können Sie außerdem den Abwicklungstyp ersehen, wie er durch das Customizing voreingestellt wurde, Zusatzbewegungen erfassen (incl. Zahlbeträge für Gebühren oder Provisionen, Zahltermine) usw.

    Über Verwaltung können Sie Informationen für interne Zuordnungszwecke oder interne Referenzen pflegen, Stornoangaben erkennen usw.

    Außerdem können Sie sich Zahlungsverbindungen und Korrespondenzangaben anzeigen lassen.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    9. Sie können erkennen, daß die Zahlungen des zugrundeliegenden Geschäftes fiktiv und damit nicht buchungsrelevant sind, was auch durch den Buchungsstatus (BS) dokumentiert wird. Außerdem sehen Sie, daß noch keine Zinssumme ausgewiesen wurde, da diese erst zwei Tage vor dem Beginn der festgelegten Periode ermittelt wird.

  9. Wählen Sie .

    10. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  10. Notieren Sie sich die Nummer Ihres Geschäftes.
  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.