Delta Variation Margin in HW 

Technischer Name: 0CFMF0132

Verwendung

CFM Transaction Manager
Zeitraumbezogenes Reporting / Auswertung von Bewegungen innerhalb der Auswertungsperiode

Alle offenen Futures-Positionen werden im Anschluss an jeden Handelstag von der jeweiligen Terminbörse neu bewertet. Mit dieser Mark-to-Market-Bewertung werden die Gewinne und Verluste (=Variation Margin) der Futures-Positionen ermittelt, die durch die täglichen Marktschwankungen entstehen. Die Variation Margin wird täglich gutgeschrieben oder belastet.

Diese Kennzahl dient dazu, Veränderungen innerhalb einer Periode zu analysieren und auszuwerten. Sie fungiert somit als Delta-Kennzahl zur korrespondierenden Bestandskennzahl.

 

Technische Daten

verfügbar ab Release	3.0B
Einheit
Aggregation
Ausnahmeaggregation
Berechnung
Einschränkung