Verwendung

CFM Transaction Manager

Zeitraumbezogenes Reporting / Auswertung von Bewegungen innerhalb der Auswertungsperiode

Die Kennzahl Swapabgrenzung liefert Ergebnisse für folgende Komponenten:

Im BereichDevisenwird die Differenz zwischen vereinbartem Terminkurs und Spotkurs bei Geschäftsabschluß (--> SWAP) über die Laufzeit abgegrenzt.

FürForward Bondswird die Margin (Differenz zwischen vereinbartem Terminkurs und Spotkurs bei Geschäftsabschluß) über die Laufzeit abgegrenzt.

BeiReposwird dagegen die Margin (Differenz zwischen vereinbartem Repokurs und Spotkurs bei Geschäftsabschluß) unter Berücksichtigung entgangener Zinsen (Repo) bzw. erhaltener Zinsen (reverse Repo) abgegrenzt.

Diese Kennzahl dient dazu, Veränderungen innerhalb einer Periode zu analysieren und auszuwerten. Sie fungiert somit als Delta-Kennzahl zur korrespondierenden Bestandskennzahl.

Die Anzeige dieser Kennzahl erfolgt in Bewertungswährung . Die Bewertungswährung wird pro (parallelem) Bewertungsbereich definiert und legt fest, in welcher Währung die Bestände innerhalb dieses Bewertungsbereichs geführt werden sollen. Die Bewertungswährung kann somit als "Hauswährung" des Bewertungsbereichs interpretiert werden.

Technische Daten