Risk Analysis (IS-B-RA)

Rechenvorschrift, nach der bei der Value-at-Risk-Auswertung die Risikofaktoren einer Ebene der Risikohierarchie auf die höheren Ebenen zusammengeführt werden.

mySAP Banking unterstützt folgende Aggregationstypen:

• korreliert
• differenziert
• Addition absolut
• Addition vorzeichengerecht
• Addition direkter Vorgängerknoten

Wirkt sich nur aus, wenn bei der Value-at-Risk-Auswertung der Varianz/Kovarianz-Ansatz verwendet wird.