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Assetkorrelation (FS-BA-PM-CR)

Credit Risk (FS-BA-PM-CR)

Grad der linearen Abhängigkeit eines Kreditnehmers zu einem systematischen Sektor im Rahmen eines Faktormodells. Ein solches Faktormodell kann entweder ein Einfaktormodell oder ein Mehrfaktorenmodell sein.

Diese Abhängigkeit bezieht sich auf die standardisierten Log-Returns der Asset Values des Kreditnehmers in Beziehung zu den standardisierten Log-Returns des systematischen Sektors.

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