Offenlegung und Reporting

Rollen

Ausführen aller Reports aus Basel II Offenlegung und Reporting

Workbooks

Erlöse, Einzelwertberichtigungen, Abschreibungen

Workbooks zu COREP Credit Risk (Kreditrisiko)

0BADR_Credit_Risk_Standard_Approach

0BADR_Credit_Risk_IRB_Approaches

0BADR_Credit_Risk_Equity_IRB

0BADR_Settlement_Risk_Trading_Book

0BADR_CR Kreditrisiko Verbriefungen Details

0BADR_CR Kreditrisiko IRBAnsatz

0BADR_CR Kreditrisiko VerbriefungenStandardansatz

Workbooks zu COREP Solvency (Solvabilität)

0BADR_Group_Solvency_Details

0BADR_Capital_Adequacy

Workbooks zu COREP Marktrisiko

0BADR_Market Risk StandardisedApproach Commodities (Marktrisiko

0BADR_Market Risk Standardised ApproachEquities (Marktrisiko Sta

0BADR_Market Risk Standardised ApproachFX (Marktrisiko Ansätze f

0BADR_Market Risk StandardisedApproach TDI (Marktrisiko Ansätze

0BADR_Market Risk Internal Models (MarktrisikoInterne Modelle)

0BADR_Market Risk Internal Models Details(Marktrisiko Interne Mo

Workbooks zu COREP Operationelles Risiko

0BADR_Operational Risk (OperationellesRisiko)

0BADR_Operational Risk LossDetails (Operationelles Risiko Verlus

Operationelles Risiko Bruttoschaden

Queries

Allgemeine Queries

Report 1a: Verteilung der Kreditpositionen(Berichtsperiode)

Report 1b: Verteilung der Kreditpositionen

Report 2: Geographische Verteilung

Report 3: Verteilung nach Branchen-/Kontrahentenart

Report 4: Laufzeitenverteilung

Report 5: Portfoliobericht

Report 6: LGD-Ergebnisse

Report 7: EAD Ergebnisse

Report 8: Risikominderungseffekte

Report 9a: Notleidende Kreditpositionennach Land

Report 9b: Notleidende Kreditpositionennach Branche

Report 10a: Wertberichtigungen, Erlöse,Abschreibungen

Report 10b: Abgleich Wertberichtigungenund EL

Report 11: Erwarteter Verlust (EL) perEL-Band

Report 12a: Kreditpositionen je Ansatz

Report 12b: Kreditpositionen je Ansatz(Eigenkapitalunterlegung)

Report 13: Ausstehende Positionen jeRisikokategorie

Report 14: Ausfallwahrscheinlichkeitje Segment

Report 15: Vergleich erwarteter und tatsächlicherAusfälle

Queries zu Unternehmensbeteiligungen

Report 16: Vergleich von Beteiligungswerten

Report 17: Ergebnisse aus Beteiligungen

Report 18: Eigenkapitalanforderungennach Beteiligungsgruppe

Report 19: Beteiligungen, die Übergangsvorschriftenunterliegen

Queries zu Verbriefungen

Report 20: Gesamtbetrag nach Art derverbrieften Forderung

Report 21: Notleidende verbriefte Forderungen

Report 22: Zurückbehaltene verbriefteForderung nach Forderungsar

Report 23a: Zurückbehaltene verbriefteForderungen nach Risikogew

Report 23b: Verbriefungspositionen mitKapitalabzug

Report 24: Verbriefte revolvierende Forderungen

Report 24a: Verbriefungen mit Early-Amortization-Klausel(EAD)

Report 24b: Verbriefungen mit Early-Amortization-Klausel(EKU)

Report 25a: Gesamtbetragder verbrieften Forderungen

Report 25b: Verbriefte Forderungen mitAusweis des Sponsors

Queries zum operationellen Risiko

Report 26: Operationelle Risiken

Queries zu gewerblichen Immobilien

Report 30: Darstellung von Gesamtsummeund Verlusten aus gewerbli

Report 31: Marktwerte und Beleihungswertefür Immobilien

Queries zu Migrationsmatrizen

Report 32: Darstellung der Migrationals Anzahlwert (prozentual)

Report 33: Darstellung der Migrationenals Volumenwert (absolut)

Report 34: Darstellung der Migrationenals Anzahlenwert (absolut)

Report 35: Darstellung der Migrationenals Volumenwert (prozentua

Einzeltransaktionsebene

Einzeltransaktionsebene (Beteiligungen)

Einzeltransaktionsebene (GewerblicheImmobiliendarlehen)

Einzeltransaktionsebene (Verbriefungen)

Einzeltransaktionsebene (Kontrahentenrisiko)

Finanztransaktionsebene

Queries zu COREP Credit Risk

Report CR_1: Kreditrisiko nach dem Standardansatzfür die Forderu

Report CR_2: Kreditrisiko nach dem Standardansatznach Risikogewi

Report CR_3: Kreditrisiko nach dem Standardansatzfür ausgefallen

Report CR_4: Kreditrisiko nach dem Standardansatzohne Rating (Cr

Report CR_5: Durch Gewerbeimmobilienbesichertes Kreditrisiko nac

Report CR_7: Kreditrisiko nach dem Standardansatzfür sonstige Ri

Report CR_8: Durch Wohnimmobilien besichertesKreditrisiko nach d

Report CR_9: Kreditrisiko nach Forderungsklasse(Credit Risk Sele

Report CR_11: Kreditrisiko in den IRB-Ansätzennach Forderungsart

Report CR_12: Abwicklungsrisiko im Handelsbuch(Settlement Risk i

Report CR_13 Kreditrisiko in IRB-Ansätzennach PD-Klassen (Credit

Report CR_14 Kreditrisiko nach IRB-Ansätzenfür Spezialfinanzieru

Report CR_15 Kreditrisiko nach IRB-Ansätzenfür Verwässerungsrisi

Report CR_16: Kreditrisiko, Vorleistungsrisikofür IRB-Ansätze (C

Report CR_17: Kreditrisiko nach IRB-Ansätzendurch Immobilien bes

Report CR_18: Kreditrisiko für SpezialfinanzierungenKategorie 1

Report CR_19: Kreditrisiko Forderungsklasseselektieren (Credit R

Report CR_23 Beteiligungen in dem PD/LGD-Ansatz(Equity IRB Appro

Report CR_24 Beteiligungen in den IRB-Ansätzenfür die einfache R

Report CR_25 Beteiligungen für den IRB-Ansatznach internen Model

Report CR_31: Verbriefungen Details

Report CR_32: Verbriefungen IRB AlleRollen

Report: CR_32a: Verbriefungen IRB Produktklasse1

Report CR_32b: Verbriefungen IRB OriginatorTranche

Report CR_32c: Verbriefungen IRB OriginatorEarly-Amortisations-K

Report CR_32d: Verbriefungen IRB Produktklasse2

Report CR_32e: Verbriefungen OriginatorVerbriefte Forderungen

Report CR_32f: Verbriefungen Eigenkapitalanforderungennach Cap

Report CR_33b: Verbriefungen IRB InvestorTranche

Report CR_35: Verbriefungen IRB AlleRollen

Report CR_35a: Verbriefungen SA Produktklasse1

Report CR_35b: Verbriefungen SA OriginatorTranche

Report CR_35c: Verbriefungen SA OriginatorEAC

Report CR_35d: Verbriefungen SA Produktklasse2

Report CR_35e: Verbriefungen SA OriginatorVerbriefte Forderungen

Report CR_35f: Verbriefungen CR SA afterCap

Report CR_36b: Verbriefungen SA InvestorTranche

Queries zu COREP Solvency

Report Solv_1: Solvency Group Details

Report Solv_2: Kapitaladäquanz # Eigenkapital(Capital Adequacy -

Report Solv_2: Kapitaladäquanz # Eigenkapitalanforderungen(Capit

Queries zu COREP Marktrisiko

Report MKR_1: Marktrisiko Standardansatzfür Rohstoffe

Report MKR_1: Marktrisiko Standardansatzfür Wertpapiere

Report MKR_3: Marktrisiko Standardansatzfür Devisenrisiko

Report MKR_3m: Marktrisiko Standardansatzfür Devisenrisiko Memor

Report MKR_4: Marktrisiko Standardansätzefür Zinsänderungsrisiko

Report MKR_5: Marktrisiko Interne Modelle

Report MKR_5B: Marktrisiko Interne ModelleAllgemeines Risiko (Ma

Report MKR_6: Marktrisiko Interne ModelleDetails

Report MKR_7: Marktrisiko Internes ModellBasisinformation

Queries zu COREP Operationelles Risiko

Report OPR_1: Operationelles Risiko BIA/ AMA Ansatz

Report OPR_2: Operationelles Risiko STAAnsatz

Report OPR_3: Operationelles Risiko AnsatzASA

Report OPR_4: Operationelles Risiko Verlustdetails

Report OPR_5: Operationelles Risiko Bruttoverlust

Report OPR_8: Operationelles Risiko Jahr

SAP-Analytics

SAP Analytics 1: Überblick Eigenkapitalunterlegung

SAP Analytics 2: Eigenkapitalunterlegungnach Portfolio

SAP Analytics 2a: Eigenkapitalunterlegungnach Portfolio über sec

SAP Analytics 2b: Vergleich Eigenkapitalunterlegung

SAP Analytics 3: Überblick Ausfälle

SAP Analytics 4: Ausgefallene Exposures

SAP Analytics 4a: Ausgefallene Exposuresnach Land

SAP Analytics 5: Überblick über die besichertenund garantierten

SAP Analytics 5a: Überblick über diebeisicherten und garantierte

SAP Analytics 5b: Überblick über diebesicherten und garantierten

SAP Analytics 6: Besicherte Exposures

SAP Analytics 7: Garantierte Exposuresnach Garantientyp

SAP Analytics 9: Unbesicherte Exposures

SAP Analytics 9a: Historieder unbesicherten Exposures

SAP Analytics 9b: Unbesicherte Exposuresmit Datum

Strukturen

Allgemeine Strukturen

Kennzahlen 1

Kennzahlen 2

Strukturen zu COREP Kreditrisiko

Kreditrisiko Verbriefungsdetails (CRSec Details)

Kreditrisiko Verbriefungen IRB-Ansatz(CR Sec IRB)

Kreditrisiko Verbriefungen Standardansatz(CR Sec SA)

Strukturen zu COREP Marktrisiko

Marktrisiko Rohstoffe (Market Risk Commodities)

Marktrisiko Wertpapiere (Market RiskEquities)

Marktrisiko Devisen (Market Risk FX)

Marktrisiko Zinsänderungsrisiko (MarketRisk TDI)

Marktrisiko Interne Modelle (Market RiskInternal Models)

Marktrisiko Interne Modelle Details (MarketRisk Internal Models

Strukturen zu COREP Operationelles Risiko

Operationelles Risiko (Operational Risk)

Operationelles Risiko Bruttoschaden (OPRGross Losses)

Operationelles Risiko Verlustdetails(OPR Loss Details)

MultiProvider

Basel II: Offenlegung und Reporting MultiProvider

Basel II: MultiProvider EL-Abgleich

Basel II: D & R COREP Solvabilität(Solvency)

Basel II: D & R COREP Kreditrisiko(Credit Risk)

InfoCubes

Kontrahenten- und Emittentenrisiko

Gewerbliche Immobiliendarlehen

Beteiligungen

Verbriefungen

Basel II: D & R COREP Zugänge (Inflows)

Basel II: D&R COREPOperationelles Risiko (OpRisk)

DataStore-Objekte

Kontrahentenrisiko

Abschreibungen, Erlöse

Gewerbliche Immobiliendarlehen

Gewerbliche Immobilien (Sicherheiten)

Beteiligungen

Verbriefungen

Migrationsmatrizen

Operationelles Risiko

Basel II: D&R COREP Sicherheiten# eigene LGDs

Basel II: D & R COREP Solvabilität(Solvency)

Basel II: D&R COREP OperationellesRisiko (OpRisk)

Basel II: D&R COREP Marktrisiko Standardansatz(Market Risk Stand

Basel II: D&R COREP Marktrisiko InterneModelle (Market Risk Inte

InfoSources

Kontrahenten- und Emittentenrisiko

Abschreibungen, Erlöse (Report 10)

Gewerbliche Immobiliendarlehen

Gewerbliche Immobilien (Sicherheiten)

Beteiligungen

Verbriefungen

Migrationsmatrizen

Operationelle Risiken

Basel II: D&R COREP Operationelles Risiko (OpRisk)

Basel II: D&R COREP Marktrisiko Standardansatz (Market Risk SA)

Basel II: D&R COREP Marktrisiko Interne Modelle (Market Risk IM)

DataSources