Bank Analyzer
Anbindung Vorsysteme an den Source Data Layer (SDL)Offenlegung und ReportingAccounting for Financial InstrumentsProfitabilitätsanalyseRollenKundenberaterGeschäftsbereichsleiterControllerNiederlassungsleiterQueriesDeckungsbeitragsrechnung IstDeckungsbeitragsrechnung Ist/PlanDeckungsbeitragsrechnung nach ProduktDeckungsbeitragsrechnung nach KundeABC KundenlisteDeckungsbeitragsrechnung NeugeschäftDeckungsbeitragsrechnung EinzelgeschäftBBS Startbericht für FinanzgeschäfteBBS Startbericht für FinanzinstrumenteDeckungsbeitragsrechnung Ist PeriodenvergleichNeugeschäftEinzelgeschäftMultiProviderDeckungsbeitrag PeriodischDeckungsbeitrag Periodisch Ist DetailsInfoCubesPeriodische Kosten IstPeriodische Kosten PlanPeriodische Kosten FinanzgeschäftePeriodische Kosten FinanzinstrumenteDataStore-ObjektePeriod. direkte Kosten FinanzgeschäftePeriod. direkte Kosten FinanzinstrumentePeriodische Kosten Finanzgeschäfte (schreiboptimiert)Periodische Kosten Finanzinstrumente (schreiboptimiert)Barwertergebnisse FinanzgeschäfteFinanzgeschäft AttributeDepotgattungsbestandskonto AttributeFinanzgeschäft Attribute für Reassignment PA (schreiboptimiert)Depotgattungsbestand Attribute für Reassignment PA (schreiboptimPeriodische Kosten Aggregationsobjekt (schreiboptimiert)Aggregationsobjekt Attribute für Reassignment PA (schreiboptimieInfoSourcesGenerische Kosten IstGenerische Kosten PlanBarwertergebnisseFinanzgeschäft Attribute mit PeriodenbezugDepotgattungsbestandskonto Attribute mit PeriodenbezugAsset-Liability-ManagementQueriesNominalbetragCashflowbilanzZinsbindungsbilanzBuchwerte und EffektivzinsenDelta des Marktwerts (bereinigt)Sensibilität des MarktwertsKey-Rate-DurationZinsbindungsbilanz auf Tagesbasis (relativ)Zinsbindungsbilanz auf MonatsbasisZinsbindungsbilanz auf QuartalsbasisZinsbindungsbilanz auf JahresbasisDataStore-ObjekteALM-ErgebnisseALM-Datenspeicherung für MarktwerteALM-Speicher Sensibilität der Key-Rate/Key-Rate-DurationSISC - SLRC - SEXEDataSourcesNominalbetragCashflowbilanzZinsbindungsbilanzBuchwerte und EffektivzinsenInfoSourcesDelta des MarktwertsKey-Rate-SensibilitätZinsbindungs-CF, Kapitalbindungs-CF, Erw. ErträgeInfoCubesSICS - SLRC - SEXESMVL - MarktwerteSKRS Sensibilität der Key-RateMultiProviderSICS - SLRC - SEXESMVL - MarktwerteSKRS Key-Rate-SensitivitätenWeb TemplatesZinsbindungsbilanzMarktwerteKey-Rate-DurationAbstimmungQueriesÜbersichtsanzeige AbstimmungsdifferenzenAbstimmungsdifferenzen (Template)Abstimmungsdifferenzen (BACM/SDL-Bewegungen)Abstimmungsdifferenzen (BACM/SDL-Salden)Abstimmungsdetails (Template)Abstimmungsdetails nach Sender/Empfänger (Template)Abstimmungsdetails (BACM/SDL-Bewegungen)Abstimmungsdetails nach Sender/Empfänger (BACM/SDL-Bewegungen)Abstimmungsdifferenzen (Objekt-ID) nach AbstimmschlüsselAbstimmungsdetails (BACM/SDL Salden)Abstimmungsdetails nach Sender/Empfänger (BACM/SDL Salden)Verifizierung Abstimmdifferenzen (BACM/SDL - Salden)InfoSetsAbstimmungsdifferenzenAbstimmungsdifferenzen (aggregiert)Saldendifferenzen (Details)InfoCubesAbstimmungsdetailsAbstimmungsdifferenzenOffene AbstimmungsdifferenzenDetails (aggregiert)Abstimmungsdifferenzen (aggregiert)Offene Abstimmungsdifferenzen (Details)Abstimmungsdifferenzen (Objekt-ID)SaldendifferenzenOffene SaldendifferenzenSaldendetails (direkter Zugriff)InfoSourcesSenderdetailsEmpfängerdetailsBACM-Posten (aggregiert)SDL-Posten (aggregiert)BACM-Posten (Objekt-ID)SDL-Posten (Objekt-ID)BACM-Abschluss (aggregiert)SDL-Abschluss (aggregiert)BACM-Abschluss (Objekt-ID)SDL Abschluss (Objekt-ID)BACM-SaldenSDL-SaldenVerifizierung BACM-Salden (Details)Verifizierung SDL-Salden (Details)MultiProviderAbstimmungsdifferenzen (Übersicht)AbstimmungsdetailsBewegungen (Details, aggregiert)Salden (Details)DataStore-ObjekteSenderdetails (schreiboptimiert)Empfängerdetails (schreiboptimiert)BACM-Bewegungen (aggregiert)SDL-Bewegungen (aggregiert, schreiboptimiert)BACM-Salden (schreiboptimiert)SDL-Salden (schreiboptimiert)Salden (Details)RollenAbstimmungsverwalterEnterprise Risk ReportingInfoCubesEnterprise RiskKreditrisiko - PortfolioergebnisKreditrisiko - RisikobeiträgeKreditrisiko - VerlustverteilungOperationelles Risiko: VerlusteOperationelles Risiko: KapitalBasel II: Offenlegung & Reporting: KontrahentenrisikoLimitsDataSourcesOffenlegungs- und Reportingdaten 2Operationelles Risiko VerlustLimitsKontrahentenausfallrisikoRisiko Kapital, Stress und WertberichtigungEnterprise Risk Eigenkapitalquote und RAROCProbleme und AktionspläneKreditrisiko VerlustverteilungDataStore-ObjekteBasel II: Offenlegung & Reporting: KontrahentenrisikoKontrahentenausfallrisikoOperationelles Risiko Probleme und AktionspläneMultiProviderEnterprise RiskKreditrisiko ZusammenfassungOperationelles Risiko: ZusammenfassungLiquiditätsrisikoQueriesEnterprise Risk ÜbersichtKreditrisiko AusfallkorrelationenKreditrisiko BrancheKreditrisiko GeschäftsbereichKreditrisiko GeschäftspartnerKreditrisiko KPIsKreditrisiko LandKreditrisiko ökonomischLiquiditätsrisiko LimitsKreditrisiko RegionLiquiditätsrisiko KPIsOperationelles Risiko GeschäftsbereichOperationelles Risiko; Legale Einheit ZusammenfassungMerkmaleAusfalldatumBand VerzugstageCredit-Portfolio-Analyselauf-IDCredit-Portfolio-IDCredit-Portfolio-Model-IDErkennungsdatumErmittlungsmethodeFälligkeitsdatumFinanzinstrument IDGeplantes FälligkeitsdatumGeschäftsfeldKontrahent des UnderlyingGeschäftspartnerGrundstücksartKennzeichen: SchutzKommentarKonfidenzniveauKundengruppeLimit gültig abLimit gültig bisLimitartProblembeschreibungProblemstatusRangRatingRating der zugrundeliegenden KontrahentenRatingverfahrenRegion (Bundesstaat, Bundesland, Provinz, Grafschaft)SektorSzenarioVerantwortlicherVerbriefungstypVerlustverteilungs-IDWertberichtigungKennzahlenAbdeckungsgrad % (EADnet/Einzelwertbericht. für Kreditausf.)AnteilAnzahl d. ExposuresAnzahl der VerlusteAnzahl GeschäftspartnerAnzahl VerzugstageAufsichtsrechtliches VaRAusfallkorrelationBeleihungswertBesicherter BetragBruttoverlustbetragRisk Adjusted Return On CapitalEigenkapitalquoteCredit Value at RiskEAD BetragExpected ShortfallKreditäquivalenzbetragKritische Auslastung %LimitMarktwertMaturity MNettoverlustbetragÖkonomischer ExposurebetragÖkonomisches Kapital (CVaR - EL)Ökonomisches VaRProzentuales LimitRisikobeitrag zuRisikobeitrag zu CVaRRisikobeitrag zu Expected ShortfallRisikobeitrag zu unerwartetem VerlustRisikogewicht [%]SattelpunktÖkonomisches KapitalSicherheitenvereinbarungsbetragStresstest-WertUnerwarteter VerlustVerlustbetragVerlustwahrscheinlichkeitWertberichtigungswertKennzahlenAbschreibungenAbschlageffektAbsolute Key-Rate-DurationAbweichungsbetragAbweichungzählerAbzug vom EigenkapitalAbzug vom KernkapitalAlpha-FaktorAnteil Multi-SellerAnschaffungskostenAnzahl ausgefallene Entitäten der aktuellenPeriodeAnzahl ausgefallene Entitäten der VorperiodeAnzahl der Entitäten der aktuellen PeriodeAnzahl der Entitäten der VorperiodeAnzahl EinheitenAnzahl EreignisseAnzahl GeschäftspartnerAnzahl der überfälligenTage bei AbwicklungsrisikoAnzahl ÜberschreitungenAnzahl VerlusteAusfallrate der VorperiodeAusfallrate in ProzentAusfallwahrscheinlichkeit (Probabilityof Default, PD)Aufwand aus AbweichungsfinanzierungBarwert der Gebühren und KommissionenBeleihungswertBereinigter MarktwertBetaBetragBetr. ABS Ford. Ablage DatumBilanzwertBonität verbessernde ZinsüberschüsseBonusBruttobetrag LongBruttobetrag ShortBrutto EinkommenBruttokreditvolumenBuchwerteCashflowbilanzCD Freibetrag LangCD Freibetrag ShortDarlehen und AnzahlungDurchschnittliches RisikogewichtEAD nach Volatilitätsanpassungen (VolatilityAdjustments)EAD des revolvierenden AnteilsEAD Produktklasse 1EAD Produktklasse 2EAD Produktklasse 3EAD vor HaircutEAD zum AusfalldatumEffektive Anzahl Exp.EffektivzinsenEigenkapital - AllokationsmechanismenEigenkapitalunterlegungEigenkapitalunterlegung nach KapitalentlastungEigenkapitalunterlegung vor KapitalentlastungEinheit - relevant für ALM -EinkommenEinkommensgewinnEinzelwertberichtigungen (Specific Allowances)EL-BetragELGD %EmpfängerbetragEmpfängerzählerErlöseErlöseErlösebetr.RisikotransferErtrag aus AbweichungsfinanzierungErwarteter Verlust (Expected Loss)Exp.gew.durch.LGDExp.gew.durch.RisikogewichtFair-Value-WertFinanzierungsaufwändeFinanzierungserträgeFirst Loss Betrag (Multi-Seller)Fondsfinanzierung LongFondsfinanzierung ShortForderungsbetrag zum Zeitpunkt des Ausfalls(Exposure at Default,Freie LinieGebührenzahlungen ICGebührenzahlungen LCGes.Verl.Betr.EreignisGrenze Interner VaRG&V Backtesting EchtG&V Backtest HypothetischHaltedauer Int. VaRHe (Haircut)Hedgebetrag LongHedgebetrag ShortHilfskennzahl EAD * LGDHilfskennzahl tatsächliche LGDHilfskennzahl tatsächliche LGD * EADHilfskennzahl tatsächliche LGD * EAD(Ausgefallen)InanspruchnahmeInkrement. Ausfallrisiko AufpreisInstrument: NominalwertInterner VaRKapitalaufwand LongKapitalaufwand MatchedKapitalaufwand ShortKapitalgewinnKapitalmarktausfallKapitalzahlungen ICKennzahl in Bilanzierungswährung für eine PeriodeKennzahl in BilWhr. für die letzte Periode des vorausgeg. GJKennzahl in Bilanzierungswährung für VorjahresperiodeKonfidenzinterval Int. VaRKonversionsfaktor (Credit ConversionFactor, CCF)Latente ErgebnisseMalusMargenausfallMarktwertMax.Verl.Betr.Gesch.Feld/EreignisMax. GrenzeMin. GrenzeMind.Betrag RisikotransferMind.Betrag Expected LossMInd.Betrag VersicherungMigration Anzahl der GeschäftspartnerMigration Volumen der GeschäftspartnerMult.FaktorMult. Faktor X durch. 60 TageNettobetrag LongNettobetrag ShortNicht bereinigter MarktwertNicht realisierter GewinnNominalbetragNominalwert TrancheOriginaere ExposurePauschalwertberichtigung (General Allowances)PD des GeschäftspartnersPeriodenanteiliges Delta zum VorjahrPeriodengerechtes Delta zum VorjahrPotentieller ErlösebetragProzentsatz der KonditionspositionRatio der ExposureanteileRealisierter GewinnRelative Key-Rate-DurationRisikogewichtete Aktiva nach RisikominderungRisikogewichtete Aktiva vor RisikominderungRoll-Over-BarwertSemantiklose Kennzahl in BilanzierungswhrungSemantiklose Kennzahlin ObjektwährungSensibilität der Key-RateStörungsbarwertBetrag des Abwicklungsrisikos(Settlement Risk Amount)SenderbetragSenderzählerSicherheitenvereinbarungsbetragSpez.Risiko AufschlagStandardkapitalkosten-BarwertStandardprozesskosten-BarwertStandardrisikokosten-BarwertVaR verg. TagVar =1VaR T=10Verlustbetr. Brutto UnrealisiertVerlustbetr. Geschäftsfeld / EreignisVerlust bei Ausfall (Loss Given Default, LGD)VerlustquoteVerlustquote # begünstigtes RisikogewichtVorlastenVolatilität des VerlustsVolatilität des Verlusts # begünstigtesRisikogewichtVolatilitäts- und Laufzeitanpassungenan EAD (Vol.Mat. AdjustmentWiedergewinnungsrate in ProzentZählerZinsbindungsbilanzZinseinkommenZinszahlungen ICZinszahlungen LCZusagebarwertMerkmaleAbstimmdatumAbstimmobjekt-IDAbstimmschlüssel (Anwendung)Abstimmschlüssel (Quellsystem)Abstimmschlüssel-IDAggregationsobjekt-IDAnalysedatumAnsatzAnwendungsereignis EICCArchivierungsdatumAufsichtliche Risikogewichte (SlottingApproach Category)Außerbilanzieller VerbriefungstypBelastungskennzeichenBerichtstypBeteiligungsgruppeBeteiligungsartBetriebswirtschaftliches DatumBilanzprozessnummerBilanzwährungBranche des GeschäftspartnersBranchentypBuchungstypBusiness SegmentBusiness-System (Quellsystem)DepotgattungsbestandskontoDerivateflagEigenkapitaltypErgebnisartErgebnispositionExpected-Loss-BandExternes ProduktFinanzgeschäft-IndikatorFinanzinstrument-IDForderungsartForderungsklasse GarantieForderungsklasse ReportingForderungsklasse StandardansatzFunding-RolleGarantien-IDGarantien-/KreditderivatetypGegengarantie-IDGegengarantie-Portions-IDGeschäftsfeldGeschäftspartnerGeschäftsstrategieHandels-/AnlagebuchHorizontdatumIAS-SegmentID der UnterkomponenteImmobilienartIntervall des Verlusts bei Ausfall (LGD)Intervall des ZahlungsverzugsIntervall der Ausfallwahrscheinlichkeit(PD)Intervall RestlaufzeitKalkulations-SubansatzKeine BewertungKennzeichen Abwicklungsrisiko alternativerAnsatz (Sett. Risk altKennzeichen BörsennotiertKennzeichen Double DefaultKennzeichen EK-AbzugKennzeichen erstes Jahr der VerbriefungKennzeichen Geschäfte mitlanger Abwicklungszeit (Long SettlementKennzeichen gewerbliches ImmobiliendarlehenKennzeichen GrandfatheringKennzeichen In-/Outflow (Zugänge/Abgänge)Kennzeichen Kontrahentenrisiko(Counterparty Credit Risk)Kennzeichen NettingKennzeichen ProduktübergreifendesNetting (Cross Prod. Netting)Kennzeichen revolvierende ForderungKennzeichen risikolose VerbriefungstransaktionKennzeichen Sender / EmpfängerKennzeichen ÜbergangsbestimmungKennzeichen VerbrieftKennzeichen Verbriefung hat Early-Amortization-KlauselKennzeichen vermindertes RisikogewichtKennzeichen ZiehungKey-Rate-DurationKlasse des Konversionsfaktors (CCF)KomponentenkategorieKomponentenwährung des ErgebnissesKonsolidierungs-IDKontonummerKontrahententypKredittypLand des GeschäftspartnersLaufart in den ErgebnispositionenLaufzeit - relevant für ALMLaufzeitbandLaufzeitband-ContainerLaufzeitband-Container für JahrLaufzeitband-Container für MonatLaufzeitband-Container für QuartaleLegale EinheitMaster-Rating-KlasseModell-IDObjektnummer für PrimärobjekteObjektnummer für Reassignment (Periodische Kosten)ObjekttypObjektwährungObjektwährungPaar-IDPartner Business SegmentPartner Profit CenterPD Intervall Kontrahent(Obligor)PlanungskontoPortfolioPortfolio-IDPortfolio-Set-IDPositions-IDProfit CenterProduktklasseProdukttypRating-Agentur 1Rating-Agentur 2Rating des Kontrahenten(Obligors)Rating-Klasse zum Beginn der MigrationRating-Klasse zum Ende der MigrationRechnungssystemRisikoartRisikogewichtRisikogewichts-BandRisikogewicht des ExposuresRisikoklasseRisikotypRolle der Bank bei der VerbriefungstransaktionSaldenteilobjekt-ArtSegment-IDSemantik der KennzahlSicherheiten-IDSicherheitentypSicherungsstrategieSpezialfinanzierungstypStatusStatus - relevant für ALM -Stichtag des ErgebnissesSystemabhängige Objekt-IDSzenarioUnterportfolio-KlasseUOID AssetUOID Finanzgeschäft/BestandUOID GarantieUOID Garantie-PortionUOID GegengarantieUOID Gegengarantie-PortionUOID SicherheitUOID Sicherheiten-PortionVerbriefungstypWährungWertetypZahlungsausfallZahlungsverzugZeiteinheitZeitstempel des DatenquellenzugriffsZinskurveBeispiele für kundenspezifische MerkmaleHaltekategorieSegment