Technischer Name: 0CFMF0161
Verwendung
CFM Transaction Manager
Die Kennzahl Swapabgrenzung liefert Ergebnisse für folgende Komponenten:
Im Bereich Devisen wird die Differenz zwischen vereinbartem Terminkurs und Spotkurs bei Geschäftsabschluß (--> SWAP) über die Laufzeit abgegrenzt.
Für Forward Bonds wird die Margin (Differenz zwischen vereinbartem Terminkurs und Spotkurs bei Geschäftsabschluß) über die Laufzeit abgegrenzt.
Bei Repos wird dagegen die Margin (Differenz zwischen vereinbartem Repokurs und Spotkurs bei Geschäftsabschluß) unter Berücksichtigung entgangener Zinsen (Repo) bzw. erhaltener Zinsen (reverse Repo) abgegrenzt.
Diese Kennzahl dient dazu, Veränderungen innerhalb einer Periode zu analysieren und auszuwerten. Sie fungiert somit als Delta-Kennzahl zur korrespondierenden Bestandskennzahl.
Technische Daten
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verfügbar ab Release |
3.0B |
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Einheit |
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Aggregation |
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Ausnahmeaggregation |
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Berechnung |
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Einschränkung |