FunktionsdokumentationReferenzeinheiten bearbeiten

 

Die Referenzeinheit ist die Bezugsgröße für einen Credit-Spread.

Beispiel Beispiel

Referenzeinheiten können beispielsweise sein:

  • Geschäftspartner (sog. Referenzschuldner)

  • Buchungskreise (um eigene Credit-Spreads abzulegen)

  • Wertpapierkennnummern

  • Ratings

Ende des Beispiels.

Sie müssen Referenzeinheiten definieren, damit Sie

  • Credit-Spread-Werte im System hinterlegen können

  • Credit-Spread-Kurven im Zinskurven-Framework verwenden können

Sie können Referenzeinheiten über diese Funktion anlegen und ändern. Für die automatische Anlage von Referenzeinheiten zu ihren Geschäftspartnern steht Ihnen der Report Referenzeinheiten für Geschäftspartner anlegen zur Verfügung.

Hinweis Hinweis

Für manche Geschäftspartner sind keine Credit-Spread-Marktdaten verfügbar, so dass diese Geschäftspartner nicht direkt als Referenzeinheit angelegt werden können. Dennoch kann es zu Bewertungszwecken nötig sein, auch für diese Geschäftspartner eine möglichst geeignete Ersatz-Credit-Spread-Kurve zu verwenden. Hierfür können Sie die Funktion Referenzeinheiten zu Geschäftspartnern zuordnen (Transaktion RMREBP_ASSIGN).

Ende des Hinweises

Aktivitäten

  1. Rufen Sie die Funktion im Bereichsmenü des Treasury and Risk Management unter Anfang des Navigationspfads Grundfunktionen Navigationsschritt Markdaten verwaltung Navigationsschritt Manuelle Marktdateneingabe Navigationsschritt Credit-Spread-Kurven Navigationsschritt Referenzeinheiten bearbeiten Ende des Navigationspfads (Transaktion RMRE) auf.

    Sie gelangen auf die Übersicht über alle bisher definierten Referenzeinheiten. Sie können die vorhandenen Referenzeinheiten anzeigen oder ändern bzw. neue Referenzeinheiten anlegen.

  2. Wählen Sie Anzeigen -> Ändern (Anzeigen -> Ändern) um vom Anzeige in den Änderungsmodus zu wechseln. Im Änderungsmodus können Sie nun die vorhandenen Referenzeinheiten ändern oder eine neue Referenzeinheit anlegen.

  3. Um eine neue Referenzeinheit anzulegen, wählen Sie Neue Einträge.

    1. Vergeben Sie im Feld Referenzeinheit eine höchtens 9-stellige ID bzw. eine Kurzbezeichnung für die Referenzeinheit, sowie eine zusätzliche Bezeichnung im gleichnamigen Feld.

    2. Im Bereich Definition hinterlegen Sie im Bereich Standardattribute auf welchen Geschäftspartner oder welchen Buchungskreis oder welche Kennnummer sich die Referenzeinheit bezieht.

      Für diese Standardattribute kann das Zinskurven-Framework automatisch die passende Referenzeinheit ableiten.

      Wenn Sie andere Arten von Referenzeinheiten abbilden möchten, dann können Sie Kombinationen der Attribute im Bereich Zusätzliche Attribute auswählen. Folgende Attribute stehen Ihnen zur Verfügung:

      • Bewertungsverfahren

      • Bewertung

      • Branchensystem

      • Branche

      • Land

      • Währung

      Auf diese Weise können Sie allgemeinere Credit-Spread-Marktdaten hinterlegen, z.B. für den Fall das für einen ihrer Geschäftspartner keine spezifischen Credit-Spread-Marktdaten zur Verfügung stehen. Diese Referenzeinheiten müssen Sie dann manuell einem Geschäftspartner zuordnen, da eine automatische Zuordnung durch das System nicht möglich ist. Siehe auch: Referenzeinheiten zu Geschäftspartners zuordnen

    3. Im Bereich Einstellungen für Verwendung im Zinskurven-Framework setzen Sie das Kennzeichen In Kurve verwenden, wenn Sie möchten, dads die zugehörigen Credit-Spread-Kurven in den zusammengesetzten Kurven des Zinskurven-Framework verwendet werden sollen.

      Dann müssen Sie außerdem zuordnen, welche Credit-Spread-Kurvenstrukturen für die Credit-Spread-Kurven für Bid, Ask und Mid verwendet werden sollen.

    4. Sichern Sie ihre Eingaben.

Beispiel

Referenzeinheit

Geschäftspartner

Buchungskreis

Wertpapierkennnummer

BP_AA

AA

CC_1000

1000

SID_123456

DE123456