Mit der einmal aufgebauten Zinskurve werden die Zinssätze basierend auf den in der Zinskurve eingestellten Zinskonditionen berechnet. Der Zinssatz R notiert zu pari, wenn für R die Bedingung gilt, die mit der Gleichung in folgender Abbildung dargestellt ist:

Die Quotienten q_i aus Tagedifferenz und Tage im Jahr sowie die Zahlungstermine i ergeben sich aus den Konditionen des Zinssatzes. Zur Berechnung von R löst das System, die Gleichung nach R auf, wie die folgende Abbildung darstellt:

Die Diskontfaktoren d_i hat das System entweder bereits beim Aufbau der Zinskurve berechnet oder diese stammen aus der Interpolation mit Continous-Compounding-Zerosätzen.

Dabei wird vorausgesetzt, dass die letzte, und nicht die erste Zinsperiode verkürzt ist, wenn die Laufzeit kein ganzzahliges Vielfaches des Zahlungsrhythmus ist.

Berechnung von Zerozinssätzen mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr

Soll ein Zerozinssatz mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr berechnet werden, verwendet das System abweichend zu obigem Verfahren die Gleichung, die in folgender Abbildung dargestellt ist:

D. h. für Zerozinssätze mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr nimmt das System eine Compounding-Frequenz von einem Jahr an.