FunktionsdokumentationKontraktspezifikation für Derivate

 

Die Kontraktspezifikation für Derivate (DKS) repräsentiert eine Kontraktspezifikation an einer bestimmten Börse, die die Konditionen und Notierungen für den Handel einer Commodity oder eines Finanzinstruments an dieser Börse regelt. Für jede Börse gelten eigene Kontraktspezifikationen, die auf der Web-Präsens der betreffenden Börse veröffentlicht werden. Die Kontraktspezifikationen umfassen u.a. Notierungen, Grundgeschäfte (Commodities, Zins- und Währungssätzte, Stocks, Bonds) sowie Regeln für den physischen Ausgleich (Lieferung) oder den Barausgleich.

Voraussetzungen

Die relevanten physischen Commodities und MICs müssen im Customizing hinterlegt sein.

Die Einstellungen zur DKS finden Sie im Customizing unter Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate.

Funktionsumfang

  • Für Futures und börsengehandelte Optionen einer DKS müssen die Stammdaten lediglich einmal erfasst werden.

  • Mit der DKS und einem Stichtag wird ein Derivat eindeutig bestimmt.

  • Für die automatische Stichtag- und Zeitraumermittlung steht ein BAdI mit den entsprechenden Periodendefinitionen zur Verfügung. Mit diesen Periodendefinitionen ist z. B. festgelegt, wann Futures ausgegeben, gehandelt oder ausgeglichen werden. Täglich ausgegebene Futures müssen also nicht täglich erfasst werden.

  • Über die DKS ID, dem MIC und dem Stichtag können Marktdaten ermittelt werden.

  • Mit der Zeitraumermittlungslogik werden DKS-basierte Commodity-Futures eindeutig identifiziert und in den DKS-basierten Commodity-Kurven periodengerecht abgebildet. (Hinweis: Derivate, die nicht auf einer DKS basieren, werden über die Wertpapierkennnummer bestimmt.)

  • Die DKS-basierten Marktdaten werden automatisch in den entsprechenden DKS-basierten Commodity-Kurven berücksichtigt.

  • In der Logistik wird die DKS zur Ermittlung der variablen Preise verwendet.

  • DKS-basierte Commodity-Kurven werden auch von der Commodity-Preisfindung (CPE) verwendet.

Aktivitäten

Um eine DKS zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie im Customizing unter Anfang des Navigationspfads Marktdaten basierend auf Kontraktspezifikation für Derivate Navigationsschritt Kontraktspezifikationen für Derivate Navigationsschritt Kontraktspezifikationen für Derivate angeben Ende des Navigationspfads, oder alternativ im Bereichsmenü die Transaktion FDCS01.

  2. Geben Sie eine ID ein und wählen Sie Anlegen.

  3. Geben Sie eine Beschreibung, den Derivattyp sowie den Gültigkeitsbeginn an.

  4. Wählen Sie eine physische Commodity sowie einen Kalender aus.

  5. Wählen Sie einen Eintrag unter Zeitraumermittlung (optional), Security-ID, Ermittlungsmethoden für Wertpapierkennnummern, sowie unter Ablaufdatum-Logik und Reporting-Datum aus, und ordnen Sie mindestens einen MIC zu.

  6. Wechseln Sie zur Registerkarte Details Derivat und erfassen Sie hier die Mengen-, Währungsdaten sowie die Tickwerte für jeden zuvor angegebenen MIC.

  7. Wechseln Sie zur Registerkarte Zeiträume und prüfen Sie die ermittelten DKS-Zeiträume.