Общее

Флажок Игнорировать посторонние значения при оценке тренда использует стратегию сокращения эффекта посторонних значений при оценке регрессий в определенных трендах. Это приводит к улучшению оценки тренда.

Независимая кнопка Принудительные положительные прогнозы позволяет пользователям принудительно создавать положительную модель с помощью временного ряда (только с положительными прогнозами).

Выбор переменных

Этот параметр объединяет некоторые элементы управления для функции выбора переменных. Если используется выбор переменных, процесс автоматического выбора выполняется по трендам или моделям AR во время конкурса, а результат сохраняется только в том случае, если он улучшает конечную модель.

Опция Описание
Процент сохраняемых долей переменных Процент вкладов, сохраняемых в процессе автоматического выбора. Значением по умолчанию является 95%.
Активировать для всех прогнозируемых трендов Выбирает переменную для всех прогнозируемых трендов. Переменные пользователя сохраняются только в том случае, если они вносят значительный вклад в регрессии тренда. Независимая кнопка выбрана по умолчанию.
Активировать для всех авторегрессионных моделей Выполняет автоматический выбор переменных по последним значениям сигнала для всех авторегрессионных моделей. Это приводит к более простой модели AR, то есть упрощенной модели и низкому порядку. Независимая кнопка не выбирается по умолчанию.
Ограничения по переменным

Временный ряд автоматически создает переменные, необходимые для моделирования. Также можно сократить число цикличных переменных путем изменения параметра Максимальная длина анализируемых циклов и лаговых переменных, созданных путем изменения параметра Максимальный порядок авторегрессионной модели.

Опция Описание
Максимальная длина анализируемых циклов Управляет тем, как временной ряд анализирует периодичности в сигнале. Это длина самого длительного цикла, который попытается обнаружить временной ряд. Значением по умолчанию является 450. Оно также ограничено размером набора оценочных данных. Можно деактивировать анализ цикличности путем установки параметра на 0.
Максимальный порядок авторегрессионной модели Управляет тем, как временной ряд анализирует случайные колебания в сигнале. Этот параметр определяет максимальную зависимость сигнала от его прошлых значений. Можно установить параметры на 0 для деактивации анализа колебаний.
Примечание

Путем снижения числа переменных по умолчанию, которые созданы временным рядом, можно сократить время вычисления. Однако рекомендуется использовать настройки по умолчанию, иначе качество моделирования может быть снижено.