Général

L’option Ignorer les valeurs anormales pour le calcul de la tendance a recours à une stratégie visant à réduire l’effet des valeurs anormales lors de l’estimation des régressions dans des tendances déterministes. Cette option entraîne une amélioration de l’estimation de tendance.

L’option Forcer un signal positif en sortie permet de forcer la série temporelle à générer un modèle positif (avec des prévisions positives seulement).

Sélection des variables

Ce paramètre regroupe certains contrôles pour la sélection des variables. Lors de la sélection des variables, un processus de sélection automatique est appliqué sur les tendances ou les modèles autorégressifs pendant la compétition et le résultat n'est conservé que s'il améliore le modèle final.

Option Description
Pourcentage de contributions variables à conserver pourcentage des contributions qui sont conservées dans le processus de sélection automatique. La valeur par défaut est de 95 %.
Activer pour toutes les tendances extra-prédictibles permet d’effectuer une sélection de variables sur toutes les tendances extra-prédictibles. Les variables de l’utilisateur sont conservées uniquement si elles apportent une contribution suffisante dans la régression de tendance. La case est cochée par défaut.
Activer pour tous les modèles auto-régressifs permet d’effectuer pour tous les modèles auto-régressifs une sélection de variables automatique sur les valeurs antérieures du signal. Cette option conduit à un modèle d’auto-régression plus parcimonieux, c’est-à-dire un modèle plus simple et un niveau inférieur. L’option est désactivée par défaut.
Limitations sur les variables

La série temporelle génère automatiquement les variables nécessaires à la modélisation. Vous pouvez réduire le nombre de variables cycliques en modifiant le paramètre Longueur maximale des cycles analysés et celui des variables déphasées en modifiant le paramètre Ordre maximal du modèle auto-régressif.

Option Description
Longueur maximale des cycles analysés détermine la façon dont la série temporelle analyse les périodicités du signal. Il s'agit de la longueur du cycle le plus long que la série de temporelle va essayer de détecter. La valeur par défaut est de 450. Elle est également limitée par la taille du jeu de données d'estimation. Vous pouvez désactiver l'analyse des variables cyclique en définissant ce paramètre sur zéro.
Ordre maximal du modèle auto-régressif détermine la façon dont la série temporelle analyse les fluctuations aléatoires du signal. Ce paramètre définit la dépendance maximale du signal par rapport à ses propres valeurs antérieures. Vous pouvez lui attribuer la valeur "0" pour désactiver l'analyse des fluctuations.
Remarque

La réduction du nombre de variables générées par la série temporelle permet de réduire la durée du calcul. Cependant, il est fortement recommandé de conserver les paramètres par défaut pour ne pas affecter la qualité de la modélisation.