Mit dem Ankreuzfeld Ausreißer bei der Schätzung des Trends ignorieren lassen sich die Auswirkungen von Ausreißern beim Schätzen der Regressionen in deterministischen Trends reduzieren. Dies führt zu einer Verbesserung bei Trendschätzungen.
Mit dem Ankreuzfeld Positive Prognosen erzwingen können Benutzer vorgeben, dass "Zeitreihe" ein positives Modell (mit ausschließlich positiven Prognosen) generiert.
Mit diesem Parameter werden einige Steuermöglichkeiten für die Variablenauswahlfunktion zusammengefasst. Bei Verwendung einer Variablenauswahl wird zum Abschluss ein automatischer Auswahlprozess für Trends oder AR-Modelle durchgeführt. Das Ergebnis wird nur beibehalten, wenn es zur Verbesserung des endgültigen Modells beiträgt.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Prozentanteil der beizubehaltenden Variablenbeiträge | Prozentsatz der Beiträge, die beim automatischen Auswahlprozess beibehalten werden. Der Standardwert beträgt 95 %. |
| Für alle auf prognoseunabhängigen Variablen basierenden Trends aktivieren | Es wird eine Variablenauswahl für alle zusätzlich prognostizierbaren Trends ausgeführt. Benutzervariablen werden nur beibehalten, wenn Sie einen ausreichenden Beitrag zur Trendregression leisten. Das Ankreuzfeld ist standardmäßig markiert. |
| Für alle autoregressiven Modelle aktivieren | Es wird eine automatische Variablenauswahl für die Vergangenheitswerte des Signals für alle autoregressiven Modelle ausgeführt. Dies führt zu einem sparsameren AR-Modell, das ein einfacheres Modell von niedrigerer Ordnung ist. Das Ankreuzfeld ist standardmäßig nicht markiert. |
"Zeitreihe" generiert automatisch die Variablen, die für die Modellierung erforderlich sind. Dabei ist es u.a. möglich, die Anzahl der zyklischen Variablen durch Ändern des Parameters Maximale Länge der analysierten Zyklen und der angelegten verzögerten Variablen durch Ändern des Parameters Maximale Ordnung des autoregressiven Modells zu reduzieren.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Maximale Länge der analysierten Zyklen | Steuert, wie "Zeitreihe" die Periodizitäten im Signal analysiert. Dabei handelt es sich um die Länge des längsten Zyklus, den "Zeitreihe" versucht zu erkennen. Der Standardwert beträgt 450. Er ist auch begrenzt durch die Größe des Schätzungsdatensets. Sie können die Zyklenanalyse deaktivieren, indem Sie diesen Parameter auf null setzen. |
| Maximale Ordnung des autoregressiven Modells | Steuert, wie "Zeitreihe" die zufälligen Schwankungen im Signal analysiert. Dieser Parameter definiert die maximale Abhängigkeit des Signals von den eigenen Vergangenheitswerten. Sie können diesen Parameter auf null setzen, um die Schwankungsanalyse zu deaktivieren. |
Durch die Reduzierung der von "Zeitreihe" generierten Standardanzahl von Variablen können Sie die Berechnungszeit verkürzen. Es ist trotzdem ratsam, die Standardeinstellungen zu verwenden, da andernfalls die Qualität der Modellierung leiden könnte.