Bewertung 

Verwendung

Über die Bewertungsfunktion erfolgt die Bewertung der Bestände der parallelen Bewertungsbereiche zu einem bestimmten Stichtag.

Es erfolgt die Bewertung der folgenden Produkte:

·         Wertpapier-Bestände

·         Darlehensverträge

·         Geldhandelsgeschäfte

·         OTC-Derivate

·         Devisentermingeschäfte

·         Forward Bonds

·         Futures

Integration

Folgende Berechtigungen benötigen Sie, um diese Funktion auszuführen:

Berechtigungsobjekt	Aktivitäten
T_DEAL_PD (Produkt-/Geschäftsartberechtigung)	Aktivität 16 (ausführen) und 85 (stornieren)
T_DEAL_PF (Portfolioberechtigung)	Aktivität 16 (ausführen) und 85 (stornieren)
T_DEAL_DP (Depotberechtigung)	Aktivität 16 (ausführen) und 85 (stornieren)
T_DEAL_AG (Berechtigungsgruppe, für Kundenspezifische Berechtigungsprüfungen)	Aktivität 16 (ausführen) und 85 (stornieren)

Voraussetzungen

●     Nehmen Sie das Customizing der Bewertung vor.

●     Vor Durchführung einer Stichtagsbewertung müssen Sie noch andere Voraussetzungen erfüllen, wie z. B. die benötigten Kurs- und Barwerttabellen aktualisieren etc.

Funktionsumfang

Sie können die Bewertung als Jahresend- oder unterjährige Bewertung ohne Rücknahme durchführen oder als unterjährige Bewertung mit Rücknahme.

Wenn Sie eine Bewertung mit Rücknahme durchführen, wird die Rücknahme automatisch im gleichen Lauf wie die Bewertung durchgeführt und gebucht, Stichtag der Rücknahme ist ein Tag nach dem Bewertungsstichtag.

Die Bewertung eines Bestandes wird in den im Bestandsführungsverfahren des Bestandes festgelegten Schritten durchgeführt.

Grundsätzlich stehen für die Bewertung die folgenden Schritte zur Verfügung, wobei jeder Schritt eine bestimmte Auswahl an Produkttypen unterstützt. Die unterstützen Produkttypen sind in der Erläuterung der einzelnen Schritte bzw. in der folgenden Auflistung beschrieben.

●     Amortisierung

●     Einstufige Bewertung

●     Zweistufige Bewertung

○     Titelbewertung

○     Fremdwährungsbewertung

●     Indexbewertung

●     Kursbewertung für Devisentermingeschäfte (für Produkttyp 600 Devisen)

·        Swap/Marginabgrenzung (für Produkttypen 600 Devisen und 740 Forward Bonds)

·        Swapbewertung (für Produkttyp 600 Devisen)

·        Bewertung von Futures

Im Bestandsführungsverfahren legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Schritte ausgeführt werden sollen. Die Bestandsführungsverfahren werden pro Bestandsführungstyp definiert. Der Bestandsführungstyp steuert die für den Bestand unterstützten Komponenten und liefert eine Vorauswahl an Bewertungsschritten. Folgende Bestandsführungstypen mit der jeweiligen Vorauswahl an Bewertungsschritten stehen zur Verfügung:

·        OTC-Derivate (Erfolgsbuchung)

○     001 Einstufige Kursbewertung

○     004 Titelbewertung

○     005 Fremdwährungsbewertung

●     OTC-Derivate (Umbuchung aus Underlying)

○     001 Einstufige Kursbewertung

○     004 Titelbewertung

○     005 Fremdwährungsbewertung

●     Devisentermingeschäfte

○     004 Titelbewertung

○     006 Kursbewertung Devisentermingeschäft

○     007 Swap/Marginabgrenzung

○     008 Swapbewertung

●     Indexanleihen

○     002 Amortisierung

○     003 Indexbewertung

○     004 Titelbewertung

○     005 Fremdwährungsbewertung

●     Forwards

○     004 Titelbewertung

○     005 Fremdwährungsbewertung

○     007 Swap/Marginabgrenzung

●     Wertpapiere/Darlehen/Geldhandel (ohne Indexanleihen)

○     001 Einstufige Kursbewertung

○     002 Amortisierung

○     004 Titelbewertung

○     005 Fremdwährungsbewertung

●     Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen)

○     001 Einstufige Kursbewertung

○     002 Amortisierung

○     004 Titelbewertung

○     005 Fremdwährungsbewertung

 

Siehe auch:

·         Stichtagsbewertung durchführen

·         Stichtagsbewertung stornieren