Consulta: Valores reales para préstamos sobre pagaré de la columna del Haber 

Utilización

Se utiliza este informe para presentar las posiciones de la columna del Haber orientadas al mercado para la modalidad de inversión 310 préstamos sobre pagaré.  Además del tipo de interés y el interés efectivo, el informe también visualiza el libro y los valores nominales y calcula los valores actuales netos.

Integración

El sistema utiliza la Calculadora de precios del analizador de riesgos de mercado para calcular los valores actuales netos.

Características

Selección

Al seleccionar Todas las selecciones, se dispone de las funciones siguientes:

Se puede limitar su selección en la sección Condiciones de selección, por ejemplo, por sociedad y clase de producto. Introduzca una o varias clases de producto especialmente definidas para préstamos sobre pagaré.

Debe introducirse una fecha clave en la sección Selección de fecha clave. El informe considera únicamente movimientos contabilizados antes de la fecha clave especificada o en la fecha clave especificada. El sistema propone por defecto la fecha actual, pero ésta se puede sobrescribir. Se puede definir también una referencia de fecha clave. La referencia de fecha clave determina si se selecciona la posición de préstamo según la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento o la fecha valor de posición.

Debe introducirse un tipo de evaluación en Datos de control. Si procede, se puede utilizar la categoría de evaluación para controlar las opciones de valoración  como las opciones de datos de mercado y las curvas de rendimientos, por contrato individual.

En el campo Re.: Tiempo restante hasta el vencimiento, seleccione la fecha de referencia, que introducirá manualmente,de modo que hoy se refiera a la fecha actual, o la fecha clave que coincida con la fecha clave definida en la sección Selecciones de informes. El sistema especifica a continuación el tiempo restante hasta el vencimiento de esta fecha en meses y años para cada préstamo.

Utilice el campo evaluar movimientos anulados para incluir movimientos anulados desde los préstamos sobre pagaré en la evaluación.

Salida

Se pueden evaluar los préstamos según el status de amortización en la sección Delimitación de programa.

Se puede conseguir que el sistema edite la lista en varios formatos de visualización, por ejemplo, mediante el List Viewer ABAP.

Se emiten las posiciones de préstamo para las posiciones siguientes por interlocutor, sociedad, posición/moneda de la transacción, status y número de contrato:

·        Valor nominal en la moneda de posición

Equivale al capital restante nominal, aunque se calcula de manera diferente. (El capital nominal restante es el capital con fecha valor tras deducir todas las posiciones del Debe de reembolso y añadir el interés capitalizado (sin beneficios por diferencia de cambio ni reducciones)).

·        Valor actual neto en la moneda de posición

·        Valor contable de columna de Haber en posición y la moneda local

Capital restante (el comprometido de reembolso del prestatario)

El informe visualiza el saldo total para cada una de las posiciones respectivas.

Actividades

       1.      Seleccione Sistema de información® Informes ® Posición/ evolución de posiciones® Valores reales para préstamos sobre pagaré de la columna del Haber.

       2.      En la pantalla inicial, introduzca los parámetros de selección y seleccione Ejecutar. El sistema visualiza los valores reales y permite imprimirlos.

Puesto que el cálculo del valor del capital requiere mucho tiempo, debería ejecutarse únicamente este informe como un job de fondo.