Upload de exposición a riesgo del mercado de dinero 

Utilización

Este informe se puede utilizar para hacer un upload de las exposiciones a riesgo de tipo de interés de los instrumentos de mercado de dinero con la categoría "instrumento de tipo de interés" de forma automática. Las exposiciones a riesgo de interés fijo se importan a la gestión de cobertura como hedges de valor de mercado y las exposiciones a riesgo de interés variable como hedges de flujo caja.

Condiciones previas

Antes de ejecutar la importación, se debe crear un plan de cobertura para riesgos por modificación del tipo de interés en la gestión de cobertura.

Después de la primera importación, la exposición a riesgo de tipo de interés se puede actualizar de forma continuada. El modo de actualización se utiliza para importar los importes de intereses calculados, una vez se ha procesado una revisión de intereses en el área de mercado financiero.

Características

Esta función no importa gastos o movimientos para descuentos de préstamo o agios. El upload se limita a los flujos de caja de moneda funcionales.

Actividades

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       1.      Introduzca las condiciones de selección en los campos de entrada siguientes:

¡        Sociedad

¡        Plan de cobertura

¡        Operación

¡        Fecha de vencimiento

       2.      El upload se puede simular al fijar el indicadorEjecución de prueba. En este caso, el sistema muestra los datos, pero no se realiza ninguna modificación en la base de datos. Si no se fija este indicador, el sistema realiza en realidad un upload de los datos.