Bei Swaps werden die Zinsbewegungen gemäß der Zinskondition erzeugt.

Je nach Art der auszutauschenden Zahlungsströme werden Zinsswap und Währungsswap unterschieden. Diese können Sie über die Felder Nominalbeträge, Zinsen oder Laufzeit beliebig gestalten.

Lesen Sie hierzu das Kapitel Discount Swap.

Desweiteren können Sie einen Compound Swap anlegen. Bei diesem werden die Zinsen kapitalisiert und während der Laufzeit und/oder am Laufzeitende ausgezahlt. Als eine Spezialform des Compound Swap steht Ihnen der Eonia-Swap zur Verfügung.

1. Geben Sie auf dem Einstiegsbild folgende Grunddaten für das Finanzgeschäft ein:

2. Wählen Enter, um in das Grunddatenbild für das Geschäft zu gelangen. Auf der Registerkarte Ausstattung erfassen Sie die eigentlichen Geschäftsdaten des Swaps.

3. Sie können Nominalbeträge verändern sowie die Zinsanpassungsmodalitäten spezifizieren. Wählen Sie die Drucktaste Nominalbetragsänderung anlegen, um Nominalbetragserhöhungen oder -verminderungen in der Laufzeit anzulegen. Durch Nominalbetragsverminderungen werden Tilgungsstrukturen erfasst. Nachdem Sie die Nominalbeträge geändert haben, verändert sich die Drucktaste: Nominalbetragsänderung vorhanden.
4. Außerdem können Sie mit Hilfe der Drucktaste Nominalbetragserhöhungen oder -verminderungen von der Seite 'eingehende Zinsen' übernehmen und auf die Seite 'ausgehende Zinsen' kopieren bwz. umgekehrt. Wählen Sie hierzu die Drucktaste Übernehmen und Kopieren.
5. Es stehen Ihnen Konditionenübersichten für die eingehende bzw. ausgehende Seite und das jeweilige Konditionendetail zur Verfügung.
6. In der Detailsicht: Zinsanpassung können Sie festlegen in welchem Rhythmus der variable Zins neu ermittelt werden soll und an welchem Tag der Wert des zugrundeliegenden Referenzinssatzes festgestellt werden soll. Eine Zinsanpassung kann z.B. zum Periodenanfang, rhythmisch oder zu Einzelterminen erfolgen.
7. Ausführliche Informationen zu den Drucktasten (Zins und Zinsanpassung) finden Sie unter Konditionendetails.
8. Als wichtige Zusatzfunktion kann mit Hilfe des Barwertrechners der Wert des Swaps Basis der Zerocoupon-Kurve umgehend berechnet werden. Wählen Sie hierzu Zusätze ® Barwertberechnung. Der Barwertrechner errechnet einerseits den Preis, den Sie zahlen müßten, um den Swap glattzustellen und andererseits den Preis, den Sie für den Kauf des Instruments zahlen müßten. Die Differenz der ausgewiesenen Barwerte ergibt sich aus den entsprechenden Geld-/Briefspannen.
9. Eine maschinelle Zinsanpassung starten Sie über Abwicklung ® Zinsanpassung maschinell.
10. Zur vorzeitigen Abwicklung eines Swaps steht Ihnen eine Kündigungsfunktion zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, zu einem zukünftigen Termin zu kündigen. Zinsanpassungstermine, die vor dem Kündigungstermin, aber nach dem Kündigungsabschluß liegen, bleiben als solche erhalten. Die endfällige Tilgung wird zum Kündigungstermin fällig.
11. Die Einblendung des erfassenden Händlernamens ist im Customizing einstellbar. Zusatzinformationen wie der Gesprächspartner oder eine Referenz des Geschäftspartners können ebenfalls eingegeben werden.
12. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit in die Erfassungsbilder der allgemeinen Geschäftsverwaltung zu verzweigen. Dazu stehen Ihnen verschiedene Registerkarten zur Navigation zwischen den Bildern zur Verfügung.

• Zinsanpassungsdaten und
• eingehende- und ausgehende Bewegungen.

14. In der oberen Bildschirmleiste gelangen Sie über Zusätze und Umfeld zu weiteren Funktionen.
15. Um die Grunddaten zu sichern, wählen Sie SWAP ® Sichern.

Allgemeine Begriffserläuterungen finden Sie unter Grunddaten.