Un escenario es un conjunto completo de datos de mercado en el mismo formulario que los datos de mercado actuales.

El usuario es quien crea el escenario. De este modo, define lo que considera ser una situación de mercado posible o probable (escenario de tipo de interés alto con la estructura de intereses inversa, por ejemplo).

En la Gestión de riesgos de mercado, puede utilizar escenarios para analizar los efectos de modificaciones del precio de mercado en la situación de riesgo de una sociedad GL. Esto significa que los escenarios desempeñan un papel considerable en la planificación y el controlling de la situación de riesgo de una sociedad GL.

Puede definir tipos de divisa, curvas de intereses, cotizaciones de valores e índices y también sus volatilidades en un escenario.

Para representar una situación de mercado histórico, puede definir un escenario al cual puede importar datos de mercado históricos.

En caso de evaluaciones de valor real en la gestión de riesgos de mercado, se define un escenario sólo por un subset de los datos de mercado seleccionados dentro de los datos de mercado actuales. Se utilizan los últimos datos de mercado disponibles en el horizonte para la valoración de datos de mercado que no se han encontrado en el escenario especificado.

No se especifica un período de validez para el escenario. Al iniciar una evaluación de la gestión de riesgos de mercado, especificando el horizonte se define la fecha de calendario en la que se aplicará la evaluación del escenario en cuestión.

En las evaluaciones, el sistema sólo lee los valores del escenario cuyo tipo de cotización o cuya clase de volatilidad corresponde a la clase de evaluación en las parametrizaciones. De lo contrario se aplican los datos de mercado actuales. Excepción: A condición de que se definan en el escenario, el sistema lee tipos de divisa e índices de valores desde allí, independientemente del tipo de cotización o del tipo de índice. En este caso, la clase de evaluación determina la interpretación de los valores de escenario.