Die Limitverwaltung ist ein Instrument zur Begrenzung von Ausfall- und Marktrisiken innerhalb des Risikomanagements von Unternehmen durch die Aufzeichnung von Limitinanspruchnahmen und die Überwachung von Limitvorgaben.

Folgende Anwendungen sind an die Limitverwaltung angeschlossen:

• Geldhandel
• Devisenhandel
• Darlehensverwaltung
• Wertpapiere (Anleihen)

Innerhalb der Limitverwaltung können verschiedene Sichtweisen der Limitierung koexistieren. Diese Sichtweisen werden als Limitarten abgebildet, die durch Limitmerkmale spezifiziert werden. Die Definition erfolgt im Customizing der Grundfunktionen unter Limitarten definieren. Hier legen Sie fest, auf welche Kombination von Limitmerkmalen sich die Limitauswertungen beziehen. Die Limitmerkmale sind Ordnungsbegriffe, die in der Anwendung unter Limitvorgaben spezifiziert werden.

Folgende Limitmerkmale werden unterstützt, dabei wird zwischen direkten und abgeleiteten Merkmalen unterschieden werden. Direkte Limitmerkmale sind unmittelbar aus den Daten eines Geschäfts ersichtlich. Im Gegensatz dazu entstehen abgeleitete Limitmerkmale aus den direkten Merkmalen:

• Direkte Merkmale:
• Buchungskreis
• Geschäftspartner(nummer)
• Limitproduktgruppe
• Portfolio
• Händler
• Währungsschlüssel
• Abgeleitete Merkmale (aus dem Geschäftspartner)
• Länderschlüssel (=Land des Geschäftspartners)
• Branche des Geschäftspartners
• Rating des Geschäftspartners

Die Limitarten legen fest, mit welchem Verfahren die Limitinanspruchnahmen ermittelt werden sollen und wie die zugrundeliegenden Geschäfte dabei zu berücksichtigen sind. Derzeit wird nur ein volumenorientiertes Verfahren unterstützt, bei dem die Limitinanspruchnahmen auf dem Bestand der Geschäfte zum Stichtag basieren. Bei der Berücksichtigung der Geschäfte wird festgelegt, ob nur Aktiv- oder Passivgeschäfte einbezogen werden sollen, oder ob sowohl Aktiv- als auch Passivgeschäfte akkumuliert oder verrechnet berücksichtigt werden sollen.

Falls Sie in bestimmten Limitarten auch bestimmte Produkt- und Geschäftsarten berücksichtigen wollen, müssen Sie über das Limitmerkmal Limitproduktgruppe die Produkt/Geschäftarten einer Limitart zuordnen. Dazu definieren Sie zunächst eine Limitproduktgruppe und ordnen diese dann bei der jeweiligen Geschäftsartendefinition der Kombination einer Produkt-/Geschäftsart zu. Diese Limitproduktgruppe wird dann beim Anlegen eines Geschäfts für die Limitauswertung fortgeschrieben.