Eingabehilfe für Call und Put (SAP-Bibliothek

Eingabehilfe für Call und Put

Funktionsumfang

Mit Hilfe dieser Matrix erhalten sie einen Überblick über die 4 verschiedenen Eingabemöglichkeiten für die Anlage eines Devisenoptionsgeschäftes mit Ihrer Hauswährung:

Geschäftsart:

Underlying (Kassageschäft):

Kauf Option

Verkauf Option

Kauf Fremdwährung gegen Hauswährung

Long Call

Short Put

Verkauf Fremdwährung gegen Hauswährung

Long Put

Short Call

Die Short-/Long-Positionen legen Sie bei der Eingabe der Geschäftsart fest, d.h. Kauf oder Verkauf der Option.

Die Call-/Put-Positionen legen Sie dagegen im Underlying fest. Dabei unterscheiden Sie zwei Fälle:

Ist die Hauswährung eine der beiden Währungen, wird über die Fremdwährung entschieden, ob es sich um einen Call oder Put handelt. Beispiel: Kauf USD, Verkauf DEM, Ergebnis: USD-Call).

Sind aber zwei Fremdwährungen beteiligt, bestimmt sich die Call-Put-Definition über die Leitwährung in der Einstellungs-Tabelle (siehe Leitwährung definieren im IMG).

Beispiel:

Sie wollen einen Call auf eine Fremdwährung verkaufen (short call). Dazu sind folgende Eingaben erforderlich:

Wählen Sie bei der Einstiegsmaske die Geschäftsart Verkauf
Geben Sie Ihre Hauswährung bei dem Feld Kauf ein.
Die Fremdwährung tragen Sie in das Feld Verkauf ein.

Ausübungsdatum, Strike und Daten zur Verkaufsprämie sind weitere obligatorische Felder.
Sichern Sie den angelegten Short Call.

Detailinformationen finden Sie unter Grunddaten