FX-Sensitivitäten (Beispiel) 

Verwendung

Über diesen Bericht haben Sie die Möglichkeit, Optionssensitivitäten (Delta, Vega) zu ermitteln und zu aggregieren.

Das Delta gibt Auskunft darüber, wie sich der Wert einer Option verändert, wenn sich der Kurs des Underlyings (Währung) um eine Einheit ändert. Das Vega gibt Auskunft über die Abhängigkeit des Optionswertes von den Veränderungen der Volatilität des Underlying (Währung).

Voraussetzungen

Die Definition der Marktdatenshifts nehmen Sie in der Anwendung Marktrisikomanagement unter Stammdaten ® Marktdatenshifts vor.

Funktionsumfang

Selektion

Im Bereich Steuerungsparameter legen Sie durch Auswahl einer Umrechnungsart (z.B. Mittelkurs, Stichtag heute) fest, wie die Währungsumrechnung in die gewählte Anzeigewährung durchgeführt werden soll. (Lesen Sie hierzu auch die F1-Hilfe zu diesem Feld.)

Über die folgenden Kriterien können Sie den Auswertungbereich des Reports einschränken:

Die folgenden Angaben zum Report müssen Sie eingeben:

Ausgabe

 

Grafische Berichtsausgabe

Wählen Sie die gewünschte Ausgabeart aus.

Klassischer Recherchebericht

Defaultmäßig ist als Augabeart der klassische Recherchebericht voreingstellt, Sie können aber auch eine andere Ausgabeart auswählen.

Zu den Möglichkeiten, die Ihnen ein Recherchebricht bietet, lesen Sie im Allgemeinen Recherchebuch (in der R/3 Bibliothek unter CA ® CA- Allgemeines Recherchebuch) insbesondere die folgenden Kapitel: Arbeiten mit dem Bericht, Überblick: Bericht-Bericht-Schnittstelle, Sichern, Drucken, Exportieren, Senden, Grafik.

Objektliste (mehrere schlüsselspalten)

Wenn Sie diese Ausgabeart wählen, wird der Bericht über den ABAP List Viewer ausgegeben.

In den Listen werden die errechneten Werten ausgegeben mit folgenden Spalten ausgegeben:

Aktivitäten

Beispiel:

Beim Aufruf des Reports zur Berechnung der FX-Sensitivitäten für alle USD/EUR-Optionen müssen Sie folgende Daten eingeben:

Führen Sie den Bericht aus.