Opções para cálculo de valor líquido atual

Para efetuar as opções para os cálculos de valor líquido atual para uma data no presente ou no passado:

  1. Especificar a data na qual deseja fixar a data de revisão (Análise por).
  2. Esta é a data na qual os dados de mercado do tipo de análise são válidos.

    Entrar a data atual se desejar definir a data de revisão para hoje.

    Entrar uma data no passado se desejar ter uma data de revisão histórica.

  3. Definir a data para o horizonte.
  4. Esta é a data na qual as transações são descontadas, isto é, quando o valor atual líquido é válido. O horizonte pode ser qualquer data na data de análise ou após.

    Este horizonte também é a data a partir da qual os fluxos de caixa das transações marcadas são incorporados no cálculo.

    Conforme a data de análise, as seguintes opções são possíveis:

    O usuário pode entrar os seguintes valores para o horizonte, se desejar executar uma análise para uma data atual ou a data de hoje (data no passado ou data de análise no passado):

    Horizonte = Análise por

    Com esta opção, o usuário determina o valor líquido atual na data atual (data no passado) através da utilização de dados de mercado válidos para esta data.

    Horizonte > Análise por

    Com esta opção, o usuário determina o valor líquido atual na data atual (data no passado) para o horizonte através da utilização de dados de mercado válidos no horizonte. Os dados de mercado válidos no horizonte podem ser derivados de dados de mercado válidos na data atual (data no passado) (isto é, dados a termo) ou podem ser definidos como um set de dados de mercado isolado na forma de um cenário.

    Esta opção permite ao usuário posicionar a data de análise no passado e definir o horizonte para a data atual.

  5. Definir o Tipo de avaliação. Os dados atribuídos a este tipo de avaliação devem refletir os dados de mercado válidos na data entrada no campo Avaliação em.
  6. Se não existirem dados de mercado para esta data, o sistema utiliza os dados de mercado aplicáveis no dia anterior.

  7. O usuário deve definir quais dados de mercado são válidos no horizonte, se o horizonte for posterior à data entrada para Análise por.

Especificar um cenário para determinar os dados de cenário para o horizonte.

Os dados a termo derivados dos dados de mercado válidos na data entrada para Análise por são utilizados para o cálculo, se o usuário não entrar um cenário.